مقاله پیش بینی نوسانات بازارهای آتی های نفت با استفاده از مدل های گارچ و مدل های تغییر رژیم مارکوف گارچ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی) از صفحه ۸۵ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: پیش بینی نوسانات بازارهای آتی های نفت با استفاده از مدل های گارچ و مدل های تغییر رژیم مارکوف گارچ
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل های تغییر رژیم مارکوف گارچ (MRS-GARCH)
مقاله مدل های GARCH
مقاله نوسانات
مقاله پیش بینی
مقاله ارزیابی پیش بینی
مقاله توزیع های دنباله پهن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بکی حسکویی مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: خواجوند فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله مجموعه ای از مدل های مختلف GARCH استاندارد با گروهی از مدل های تغییر رژیم مارکوف گارچ (MRS-GARCH) بر اساس توانایی آن ها در پیش بینی نوسانات بازارهای آتی های نفت در افق های زمانی یک روزه تا یک ماهه مقایسه می شود. به منظور صحه گذاشتن بر ثبات بیش از اندازه ای که معمولا در مدل های GARCH یافت می شود و بیانگر پیش بینی های نوسانات بسیار بالا و بسیار نامحسوس می باشد، پارامترهای مدل های MRS-GARCH که بین رژیم با نوسان بالا و پایین جابه جا می شوند، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. برای پسماندها دو توزیع شرطی دنباله پهن و گوسی فرض می شود، و درجه آزادی می تواند برای ثبت احتمال کشیدگی متغیر به زمان وابسته به حالت باشد. عملکرد پیش بینی مدل های رقیب توسط توابع زیان آماری مورد ارزیابی قرار می گیرد. بر اساس این توابع، آزمون های برابری توانایی پیش بینی نوع دیبولد- ماریانو و برتری توانایی پیش بینی، مانند بررسی واقعیت وایت و تست SPA هانسن بکار می رود. تجزیه تحلیل های تجربی نشان می دهد که طبق مجموعه گسترده ای از توابع زیان آماری مدل های MRS-GARCH عملکرد بهتری نسبت به مدل های GARCH استاندارد در پیش بینی نوسانات در افق های زمانی کوتاهتر دارند و در افق های زمانی طولانی تر مدل های GARCH نامتقارن استاندارد بهتر عمل می کنند. بر اساس این آزمون ها وجود مدل بهتر از MRS-GARCH-t رد می شود.