مقاله پیش بینی بازده غیر عادی بر مبنای مدل مبتنی بر نیروی حرکت قیمت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی (پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی) از صفحه ۱ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: پیش بینی بازده غیر عادی بر مبنای مدل مبتنی بر نیروی حرکت قیمت
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استراتژی های نیروی حرکت
مقاله نیروی حرکت قیمت
مقاله بازده غیر عادی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محقق نیا محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: سدیدی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: صاحبقرانی امیرعباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پدیده های نیروی حرکت (تکانه) با بیان اینکه با استفاده از عملکرد گذشته سهام می توان عملکرد آتی آن را پیش بینی نمود اعتقاد دارند روندهای اخیر بازار ادامه یافته و جزء خلاف قائده های تکنیکال به شمار می روند، به همین علت تایید سودمندی این استراتژی ها می تواند چالشی در برابر تئوری نوین مالی و بحث کارایی بازار ایجاد نماید.
در تحقیق حاضر نیز با استفاده از جامعه آماری متشکل از ۱۰۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ و همچنین تشکیل پرتفوی های شبیه سازی شده بر اساس بازده غیرعادی گذشته سعی گردیده به ارزیابی میزان سودمندی این استراتژی ها از یک سو و بررسی بازه زمانی استمرار این استراتژی ها از سوی دیگر بپردازیم.
نتایج بدست آمده حاکی از آن است که با بررسی روند گذشته سهام در قالب نیروی حرکت قیمت می توان به بازده غیر عادی دست یافت، همچنین همبستگی سریالی موجود در بازدهی بازار اوراق بهادار بررسی شده با گذشت زمان کم رنگ شده و در افق زمانی یکساله تقریبا از میان می روند.