مقاله یک مدل فازی برای به روز رسانی پورتفوی با در نظرگرفتن هزینه های معاملات: پیاده سازی در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در تحقیق در عملیات در کاربردهای آن (ریاضیات کاربردی) از صفحه ۷۵ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: یک مدل فازی برای به روز رسانی پورتفوی با در نظرگرفتن هزینه های معاملات: پیاده سازی در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهینه سازی سبد سهام
مقاله انتخاب پورتفوی
مقاله برنامه ریزی فازی
مقاله هزینه معاملات
مقاله به روز رسانی پورتفوی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خیامیم آرش
جناب آقای / سرکار خانم: میرزازاده ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: نادری بهمن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مدل های بهینه سازی پورتفوی پس از شناسایی پورتفوی بهینه آن را تا پایان دوره سرمایه گذاری رها می کنند. حال آنکه موقعیت های اقتصادی همواره در حال تغییر است. با توجه به این موضوع، مقاله پیش رو مدلی برای بازنگری در ترکیب پورتفوی پیشنهاد می کند. استراتژی پیشنهاد شده افق سرمایه گذاری را به زیردوره های کو تاه تر تقسیم و در ابتدای هر زیردوره ترکیب پورتفوی را با شرایط بازار هماهنگ می نماید. این تحقیق یک مدل چندهدفه غیرخطی فازی ارایه می کند که پورتفوی را با توجه به هزینه های معاملات، خصوصیات سرمایه گذار و نرخ بازده بدون ریسک به روز می نماید. سرانجام در غالب یک مطالعه موردی، مدل پیشنهادی با داده های واقعی جمع آوری شده از بازار بورس تهران برای سه سرمایه گذار با خصوصیات مختلف اجرا شده است. ن تایج این مطالعه نشان می دهد که مدل ارایه شده قادر است عملکردی بهتر از شاخص بازار ارایه کند.