مقاله مدل سازی نرخ واقعی ارز ایران با استفاده از مدل چرخشی خود بازگشتی مارکف (MSAR) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در پژوهشهای اقتصادی از صفحه ۱۵۷ تا ۱۷۸ منتشر شده است.
نام: مدل سازی نرخ واقعی ارز ایران با استفاده از مدل چرخشی خود بازگشتی مارکف (MSAR)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نرخ ارز واقعی
مقاله مدل اتورگرسیو چرخشی مارکف
مقاله نظریه برابری قدرت خرید
مقاله رژیم چرخشی مارکف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحی شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: نظیفی مینو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر در پی این است که رشد نرخ ارز واقعی را با استفاده از مدل های خود بازگشتی دو حالته مارکف مدل سازی کند. برآوردهای تجربی نشان می دهند که سیکل های نرخ ارز واقعی توسط یک الگوی بازگشتی چرخشی نسبت به مدل های بازگشتی ساده بهتر می تواند توصیف شوند.
مدل خود بازگشتی مارکف، یک روش غیر خطی است که پرش ها و بحران های بازارهای مالی را بسیار خوب مدل سازی می کند و سال های تغییر رژیم نوسانات ارز را می تواند شناسایی کند.
نتایج نشان می دهند که در ایران، مدت ماندن نرخ ارز در رژیم پر نوسان کمتر از مدت ماندن در رژیم کم نوسان می باشد. از نتایج دیگر این مطالعه، امکان آزمون نظریه برابری قدرت خرید است. در نظریه برابری قدرت خرید، وجود رابطه و روند منظمی در داده ها و همگرا نبودن داده های نرخ ارز واقعی بالفعل به عدد ۱ باعث رد این نظریه می شود.
همچنین نتایج نشان می دهد که در داده های ایران، نرخ ارز واقعی دارای روند منظمی می باشد که حاکی از رد نظریه برابری قدرت خرید نیز می باشد و این موضوع، بیانگر این است که تنها در بلند مدت متغیر های حقیقی بر نرخ ارز واقعی موثر می باشند.