مقاله رهیافتی از اقتصاد فیزیک در بازار سهام ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در پژوهش ها و سیاست های اقتصادی از صفحه ۱۸۳ تا ۲۰۰ منتشر شده است.
نام: رهیافتی از اقتصاد فیزیک در بازار سهام ایران
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اقتصاد فیزیک
مقاله بازار سهام
مقاله توزیع کستینگ
مقاله بیزین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرزبان حسین
جناب آقای / سرکار خانم: منتخب افشین
جناب آقای / سرکار خانم: خواجوی شکراله
جناب آقای / سرکار خانم: صمدی علی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: زارع هاشم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مطالعه حاضر، با استفاده یک تابع توزیع غیرگوسی که توسط فیزیکدانی به نام کستینگ ارائه شده است به تجزیه و تحلیل رفتار بازار سهام در ایران پرداخته شده است. برای این منظور از اطلاعات روزانه بورس اوراق بهادار تهران از اول شهریور ماه ۱۳۸۱ تا آخر بهمن ماه ۱۳۸۹ پیشنهاد شده است. به منظور برآورد تابع توزیع کستینگ از روش بیزی و تکنیک شبیه سازی زنجیره مارکوف مونت کارلو استفاده شده است. نتایج به دست آمده وجود یک تابع توزیع غیرگوسی با دنباله آبشاری پهن و چوله به راست را تایید می نماید، بنابراین با تکیه بر نتایج به دست آمده نمی توان احتمال وقوع بحران های غیرمنتظره در بازار سهام ایران را نادیده گرفت. همچنین این مطالعه تحت شرایط کنترل شده، فرضیه ثبات مجانبی توزیع کستینگ را مورد آزمون قرار داده است. نتایج به دست آمده نمی تواند فرضیه فوق را رد نماید، بنابراین با اعمال مدیریت هوشمند در برابر ریسک های موجود و ایجاد شفافیت بیشتر در بازار می توان به این امر دست یافت.