مقاله خود رگرسیون آستانه ای و آزمون تئوری برابری قدرت خرید که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پژوهش ها و سیاست های اقتصادی از صفحه ۱۳۹ تا ۱۵۸ منتشر شده است.
نام: خود رگرسیون آستانه ای و آزمون تئوری برابری قدرت خرید
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل خود بازگشت آستانه ای
مقاله مدل خود بازگشت آستانه ای لحظه ای
مقاله همگرایی آستانه ای
مقاله برابری قدرت خرید

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پدرام مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: دهنوی شدریه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سال های اخیر تعداد قابل توجهی از مقالات اقتصادسنجی در دنیا مربوط به نفوذ مدل های خود بازگشت آستانه ای و روش برآورد آنها بوده است. مدل های خود بازگشت آستانه ای قادر به ضبط حرکات نامتقارن و غیر خطی متغیرها می باشند. در این مقاله، به بیان ویژگی های مدل های آستانه ای و برخی کاربردهای گوناگون مدل های آستانه ای پرداخته می شود، سپس دو مدل خود بازگشت آستانه ای و خود بازگشت آستانه ای لحظه ای معرفی و بررسی می شود. در نهایت، با بیان مثالی از کاربرد مدل های آستانه ای در الگوسازی رفتار نامتقارن نرخ های ارز با استفاده از آزمون های همگرایی آستانه ای و آستانه ای لحظه ای ارائه شده توسط اندرس و سیکلوس (۲۰۰۱) به آزمون فرضیه برابری قدرت خرید ر ایران برای بازه زمانی (۱۳۹۰-۱۳۳۹) پرداخته می شود. نتایج حاکی از برقراری تئوری برابری قدرت خرید و نامتقارن بودن فرایند تعدیل برابری قدرت خرید بلندمدت نسبت به سطح تعادل می باشد.