مقاله تحلیل پویای کارایی سطح ضعیف در بورس اوراق بهادار تهران توسط فیلتر کالمن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در پژوهش ها و سیاست های اقتصادی از صفحه ۲۳۱ تا ۲۵۴ منتشر شده است.
نام: تحلیل پویای کارایی سطح ضعیف در بورس اوراق بهادار تهران توسط فیلتر کالمن
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارایی بازار در سطح ضعیف
مقاله مدل GARCH
مقاله فیلتر کالمن
مقاله مدل فضا
مقاله حالت
مقاله بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسیان عزت اله
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالفقاری مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عملکرد صحیح بازار سرمایه در توسعه اقتصادی هر کشور اهمیت خاصی دارد .از آنجایی که کارایی بازار سرمایه بیانگر عملکرد آن می باشد، هدف تحقیق حاضر این است که با روشی پیشرفته کارایی بازار در سطح ضعیف در بورس اوراق بهادار تهران را با رویکردی نوین مورد بحث قرار دهد. به جهت اینکه بازارهای سهام ممکن است مراحل متفاوتی از توسعه داشته باشند، مدل هایی با ساختاری باثبات و پایدار از پارامترها نمی توانند تعدیلات متغیر در طی زمان را توصیف کنند، از این رو آزمون کارایی در سطح ضعیف به تنهایی کافی نیست. بنابراین، روش ارائه شده در این تحقیق در دوره زمانی فروردین ماه ۱۳۸۰ تا خرداد ماه ۱۳۸۹و با داده هایی هفتگی از شاخص کل قیمت با استفاده از مدل GARCH با ضرایب متغیر به بررسی کارایی بورس اوراق بهادار تهران در طول زمان یا تحلیل پویا می پردازدکه طبق یافته های این تحقیق پس از سال ۱۳۸۲ نشانه هایی از حرکتی کند و آرام به سمت بهبود کارایی احساس می شود.