مقاله بررسی امکان به کارگیری راهبرد معاملاتی معکوس جهت سرمایه گذاری کوتاه مدت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی) از صفحه ۱ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: بررسی امکان به کارگیری راهبرد معاملاتی معکوس جهت سرمایه گذاری کوتاه مدت
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راهبرد معکوس
مقاله سهام برنده
مقاله سهام بازنده
مقاله واکنش بیش از اندازه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرزاده زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: زنجیردار مجید
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی تبریزی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دو راهبرد سرمایه گذاری که در بازارهای سهام توسط مدیران سرمایه گذاری به کار گرفته می شود، راهبرد سرمایه گذاری توالی و راهبرد سرمایه گذاری معکوس است. راهبرد سرمایه گذاری معکوس توصیه می کند سهامی که در گذشته عملکرد خوبی داشته اند، به فروش رسیده و سهامی که عملکرد ضعیفی داشته اند، خریداری شوند. این پژوهش بر اساس این اعتقاد طراحی شده است که بازار سرمایه ایران نسبت به اطلاعات جدید واکنشی بیش از حد اندازه نشان می دهد. در دوره های آتی که بازار به اشتباه خود در قیمت گذاری پی خواهد برد، برگشت بازده به وجود خواهد آمد. بنابراین پژوهش حاضر به بررسی امکان افزایش بازده سرمایه گذاری های کوتاه مدت از طریق به کارگیری راهبرد معاملاتی معکوس در بازار سرمایه ایران پرداخته است.
جامعه آماری این تحقیق را ۵ صنعت بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد که در قلمرو زمانی ۱۳۸۹-۱۳۸۵ مورد بررسی واقع شده اند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون t استیودنت صورت گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر آن است که میانگین بازدهی سبد سهام بازنده دردوره های یکساله و کوتاهتر، تفاوت معنادار آماری و بیشتر از سبد سهام برنده ندارد. در واقع امکان افزایش بازده سرمایه گذاری های کوتاه مدت از طریق به کارگیری راهبرد معاملاتی معکوس وجود نخواهد داشت.