مقاله ارزیابی ثبات مالی در ایران با تاکید بر ثبات بانکی (رویکرد آزمون هشدارهای اولیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در اقتصاد کاربردی از صفحه ۱۲۷ تا ۱۵۲ منتشر شده است.
نام: ارزیابی ثبات مالی در ایران با تاکید بر ثبات بانکی (رویکرد آزمون هشدارهای اولیه)
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ثبات مالی
مقاله بحران بانکی
مقاله آزمون هشدارهای اولیه
مقاله روش احتمالی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارعی ژاله
جناب آقای / سرکار خانم: کمیجانی اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از نظر مفهوم شناسی ثبات مالی به وضعیتی اطلاق می شود که بحران های سیستماتیک ثبات اقتصاد کلان را تهدید ننمایند. عدم ثبات مالی و ضربه بزرگ آنها به تولید حقیقی دربسیاری از کشورهای بحران زده، نیاز به بسط و گسترش الگوهایی برای پیش بینی و جلوگیری از وقوع بحران ها را مورد توجه جدی برنامه ریزان اقتصادی کشورها قرارداد، تا بتواند علاوه بر بررسی علل بروز بحران ها، به جلوگیری از وقوع مجدد آنها بپردازد.در این مطالعه با استفاده از روش احتمالی، یک الگوی هشدار دهنده اولیه بحران بانکی برای ایران در دوره زمانی ۱۳۸۱:q1-1389:q4 برآورد گردیده است. تابع احتمال طراحی شده، نشان داده است که سه متغیر میانگین موزون نرخ سود حقیقی سپرده های بانکی، میانگین موزون نرخ سود حقیقی تسهیلات بانکی، نرخ رشد قیمت مسکن، پیش بینی کننده احتمال وقوع بحران بانکی می باشند. مدل تصریح شده در این مطالعه، در ۹۲ درصد مواردی که بحران اتفاق افتاده است، توانسته است وقوع بحران را با احتمال بالای ۴۰ درصد پیش بینی نماید و تنها ۷٫۱۴ درصد سیگنال از دست رفته است و ۹٫۵۲ درصد سیگنال اشتباه داشته است، این امر نشان دهنده قدرت نسبی پیش بینی الگو جهت احتمال وقوع بحران بانکی می باشد.