مقاله اثر نوسان های قیمتی نفت بر بازده بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پژوهش ها و سیاست های اقتصادی از صفحه ۸۳ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: اثر نوسان های قیمتی نفت بر بازده بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازده بورس اوراق بهادار تهران
مقاله قیمت نفت
مقاله مدل مارکوف- سوئیچینگ تحلیل موجک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی نژاد حسین
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی سجاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مطالعه نحوه اثرگذاری قیمت نفت و نوسان های قیمت نفت بر بازدهی بورس و نوسان های بازدهی بورس مورد بررسی قرار می گیرد. به این منظور از روش مارکوف- سوئیچینگ استفاده شده است. به منظور استخراج نوسان های قیمت نفت از سه روش فیلتر HP، مدل GARCH و مدل تحلیل موجک (Wavelet) استفاده شده است. بر اساس برآوردهای انجام شده روش تحلیل موجک نتایج دقیق تر و با جزئیات بیشتر نسبت به سایر روش ها دارد. نتایج نشان می دهد که افزایش قیمت نفت بر بازدهی بورس اثر معناداری ندارد و تنها باعث کاهش نوسان ها در بازدهی بورس خواهد شد، همچنین نوسان های قیمت نفت در مقیاس D1(t) اثر معناداری بر بازدهی بورس ندارد اما نوسان های مقیاس (D2(t و D3(t) در شرایط رونق بازار اثر مثبت و معناداری بر بازدهی بورس دارد. به علاوه بر اساس، نتایج برآورد مدل ها ماتریس انتقال نیز نسبت به مقیاس بندی نوسان های قیمت نفت حساس بوده است.