سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش ملی حسابداری ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

مهدی مرادزاده فرد – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
رویا دارابی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
رامین شاهعلی زاده – کارشناس ارشد حسابداری، مدرس دانشگاه

چکیده:

اوراق بهادار روش مطمئنی است برای جلب اعتماد عمومی جهت سرمایه گذاری درانواع اوراق بهادار با خطرهای متفاوت است. در بور سهای اوراق بهادار حساسیت های زیادی نسبت به روند قیمتوجود دارد. این امر باعث گردیده است، تا تحولات مرتبط با چنین پدیده ای مورد تحلیل های منظم قرارگیرد . از آنجا که رو شهای هوش مصنوعی ، شامل شبک ههای عصبی، الگوریتم ژنتیک و منطق فازیاست، نتایج موفقیت آمیزی در زمینه حل مسایل پیچیده به دست آورده اند .از اینرو، بیشتر مورد بهره برداری قرار گرفته اند.هدف از این تحقیق رسیدن به این پاسخ است که آیا م یتوان با استفاده از ترکیبروش های هوش مصنوعی مدلی ایجاد نمود که نسبت به سایر روش های خطی و غیر خطی پیش بینی قیمت سهام (بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ – شرکت ایران خودرو )را بامیزان خطای کمتری انجام دهد. جهت پیش بینی قیمت سهام از ترکیب روش های هوش مصنوعی شامل شبک ههای عصبی – فازی و الگوریتم ژنتیک استفاده شده است و این مدل ترکیبی با روش های شبکه عصبی به عنوان یکی دیگر از مد لهای هوش مصنوعی و مدل خطیARIMA با توجه به معیارهایMSE,MAPE,MAE, R2 مقایسه گردیده اند. نتایج پژوهش نشان از برتری مدل ترکیبی نسبت به سایر مد لهای مورد بررسی دارد.