سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

علیرضا دانشخواه – دانشگاه شهید چمران اهواز
آرام شکیبایی – دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در این مقاله با استفاده از مفاهیم مدل های گرافیکی، استقلال شرطی و مجموعه های جداساز، روابط علی بین مؤلفه های یک سری زمانی چند متغیره ی نامانا از داده های نرخ ارز را توسط یک گراف غیر مدور جهت دار نمایش می دهیم. آنگاه با توجه با ساختار گراف داده شده و مفهوم علیت گرانجر، بهترین برآورد کننده برای هر مؤلفه، به صورت تابعی از گذشته ی خود و حال و گذشته ی والدهای آن در گراف داده شده خواهد بود. که با در نظر گرفتن این تابع به صورت تابعی خطی (رگرسیون خطی) و استفاده از مدل های پویای خطی و صافی کالمن به پیش بینی برخط و آنلاین برای هر مؤلفه خواهیم پرداخت. در واقع یک سری زمانی چند متغیره را به چند مؤلفه ی تک متغیره پویای خطی بیزی تبدیل کرده و به صورت جداگانه به پیش بینی و استنباط در مورد هر یک از آنها می پردازیم.