سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسن خداویسی – دانشکده ی اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه
احمد ملا بهرامی – دانشکده ی اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه

چکیده:

نظریه آشوب این امکان را فراهم می سازد که سری های زمانی آشوبناک از سری های زمانی تصادفی متمایز گردند. در این مقاله ابتدا از طریق آزمون کشف آشوب نمای لیاپانوف ساختار حاکم بر سری زمانی قیمت جهانی نفت خام برای داده های ماهانه در فاصله زمانی m1 1986 تا ۱۰ m 2010 مشخص می گردد. سپس بر اساس معادلات دیفرانسیل تصادفی های غیر خطی شبکه عصبی و حافظه بلند مدت ARFIMA و همچنین مدل های اقتصاد سنجی سری زمانی ARIMA و GARCH صورت می گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که بر اساس گشتاور RMSE و مدل پیشنهادی معادلات دیفرانسیل تصادفی دارای عملکرد بهتری در پیش بینی خارج از نمونه سری زمانی قیمت جهانی نفت خام نسبت به مدل های رقیب است.