سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

صدرا بابائی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع
ابوالفضل قائمی – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محسن علیزاده – کارشناس ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

دراین مقاله مدلهای EGARCH,GJR,GARCH,RISKMetrics که از خانواده مدلهای خودرگرسیونی واریانس شرطی تعمیم یافته هستند برای تخمین ارزش درمعرض خطر بکارگرفته می شودبرای این منظور داده های مربوط به قیمت نفت خام وست تکزاس اینترمدیت را مورد بررسی قرا ردادیم برای بررسی کفایست دقت تخمینهایمدل های مختلف دردوره خارج از نمونه آزمونهای کریستوفرسن را بکاربردیم نتایج حاصل نشان میدهد که تخمینهای حاصل از همه مدلها درسطح اطمینان ۹۹ درصد قابل اتکا هستند همچنین نتایج حاکی از آن دارند که تخمین مقادیر ارزش درمعرض خطر یک روزه با استفاده از توزیع T- استیودنت از دقت عملکرد بالاتری برخوردار است درنهایت به منظور مقایسه آماری بین مدلها آزمون دیبولد ـ ماریانو به کارگرفته شد نتایج این آزمون نشان داد که تفاوت معنی داری بین تخمین مدلهای مختلف وجود دارد.