سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نرگس احمدزارده گلی – دفتر آمار و اطلاعات، استانداری فارس
اسماعیل زارعی – دفتر آمار و اطلاعات، استانداری فارس

چکیده:

در این مقاله می خواهیم برخی مدل های رگرسیونی جهت تحلیل سری های زمانی شمارشی را مطالعه کنیم. سری های زمانی شمارشی در موارد زیادی از جمله تعداد تبادلات در هر دققه از بازارهای سهام یا تعداد تبادلات روزانه یا ماهیانه و کاربرد دارند. در این مقاله برخی مدل های رگرسیونی جهت تحلیل سری های زمانی شمارشی که شامل یک مکانیزم خودبرگشت اند، از قبیل مدل های اتورگرسیو پواسنی، مدل های لاگ خطی شمارشی و مدل های غیر خطی شمارشی را بررسی می کنیم و ضمن بیان برخی از ویژگی های این مدلها، نتایج را بیان می کنیم.