مقاله مقایسه پرتفوی بهینه سهام شرکت های صنایع غذایی بورس تهران با استفاده از رویکردهای پارامتریک و ناپارامتریک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در تحقیقات اقتصاد کشاورزی از صفحه ۹۵ تا ۱۱۵ منتشر شده است.
نام: مقایسه پرتفوی بهینه سهام شرکت های صنایع غذایی بورس تهران با استفاده از رویکردهای پارامتریک و ناپارامتریک
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرتفوی بهینه سهام
مقاله ارزش در معرض خطر
مقاله شرکت های صنایع غذایی بورس
مقاله روش های پارامتریک و ناپارمتریک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصغرپور حسین
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحی فیروز
جناب آقای / سرکار خانم: صنوبر ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: رضازاده علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلی این مطالعه، تعیین پرتفوی بهینه سهام شرکت های صنایع غذایی منتخب فعال در بورس اوراق بهادار تهران در چارچوب ارزش در معرض خطر با استفاده از دو رویکرد پارامتریک و ناپارامتریک می باشد. در این راستا میزان ارزش در معرض خطر سهام با استفاده از آمار و اطلاعات قیمت هفتگی سهام شرکت های مذکور طی دوره دی ماه ۱۳۸۷ تا دی ماه ۱۳۹۰ به دو روش مذکور محاسبه شده است. سپس با استفاده از بازدهی مورد انتظار (میانگین بازدهی در طی دوره) و VaR محاسبه شده، مرز کارای سرمایه گذاری و پرتفوی بهینه نهایی سرمایه گذار در قالب مدل میانگین ارزش در معرض خطر به دست آمده است. یافته های تجربی نشان می دهد که پرتفوی بهینه سهام شرکت های صنایع غذایی در چارچوب ارزش در معرض خطر محاسبه شده از دو روش، تفاوت چندانی با یکدیگر ندارد. به طوری که میزان بازدهی کل و ارزش در معرض خطر هر دو پرتفوی تقریبا یکسان است. وزن های بهینه به دست آمده برای سهام شرکت ها نیز به جز دو مورد، در سایر موارد بسیار شبیه به یکدیگر بوده است.