مقاله مقایسه فاکتورهای مهم بازار سرمایه بر اساس مدل شارپ و استردا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی) از صفحه ۱۷۳ تا ۱۸۸ منتشر شده است.
نام: مقایسه فاکتورهای مهم بازار سرمایه بر اساس مدل شارپ و استردا
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازار متقارن
مقاله بازار نامتقارن
مقاله حجم معاملات
مقاله شاخص قیمت
مقاله نرخ بازده بازار سرمایه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علیزاده نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: سبحانی علی
جناب آقای / سرکار خانم: مختاری داریوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر با هدف شناخت شرایط بورس اوراق بهادار تهران از نظر متقارن و نامتقارن بودن و تبیین ارتباط آن با متغیرهای مهم بازار سرمایه (شاخص قیمت – فعالیت بازار سرمایه و نرخ بازده بازار) تدوین شده است. روش پژوهش، توصیفی، مقایسه ای و همبستگی می باشد. اطلاعات از آرشیو سازمان بورس اوراق بهادار تهران گردآوری شده است. حجم جامعه آماری برابر است با تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بین سال های ۱۳۷۶-۱۳۸۸ و از طریق آزمون مقایسه میانگین های دو جامعه، شاخص قیمت و فعالیت بازار سرمایه و نرخ بازده بازار در دو نوع شرایط بازار مالی (متقارن و نامتقارن) مورد مقایسه قرار گرفت و نتایج زیر حاصل شد:
نوع شرایط بازار مالی (متقارن – نامتقارن) تاثیری بر حجم معاملات بورس اوراق بهادار تهران که به عنوان شاخص سنجش فعالیت بازار سرمایه در نظر گرفته شده است، ندارد. اما در مورد نرخ بازده بازار سرمایه و شاخص قیمت می توان گفت که نوع شرایط بازار مالی (متقارن – نامتقارن) تاثیرگذار بوده است.