مقاله مقایسه عملکرد مدلهای رگرسیونی ARIMA و شبکه عصبی با الگوریتم ژنتیک (GMDH) در پیش بینی قیمت نفت خام ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی) از صفحه ۴۳ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: مقایسه عملکرد مدلهای رگرسیونی ARIMA و شبکه عصبی با الگوریتم ژنتیک (GMDH) در پیش بینی قیمت نفت خام ایران
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پیش بینی قیمت خام نفت ایران
مقاله مدل ARIMA
مقاله مدل شبکه عصبی مصنوعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابونوری عباسعلی
جناب آقای / سرکار خانم: خدادادی ناهید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش با هدف معرفی یک الگوی مناسب جهت پیش بینی قیمت نفت خام سنگین ایران صورت پذیرفته است. داده های مورداستفاده در این پژوهش به صورت هفتگی و شامل بازه زمانی هفته سوم ۴/۲۰۰۲ الی هفته چهارم ۷/۲۰۱۱ که مشتمل بر ۴۸۵ مشاهده بوده که جهت مجزاسازی پیش بینی های داخل نمونه ای و خارج از نمونه استفاده شده است. همچنین الگوهای مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از: یک مدل شبکه عصبی مصنوعی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک (GMDH) و نیز یک مدل رگرسیونی خطی (ARIMA) یافته های این پژوهش نشان می دهدکه مدل شبکه عصبی مبتنی برالگوریتم درپیش بینی های خارج از نمونه بر اساس معیارهای محاسبه خطای پیش بینی میانگین مجذور خطا (MSE) و نیز معیار جذر میانگین مجذور خطا (RMSE) دارای عملکردبهتری نسبت به مدل رگرسیونی خطی ARIMA می باشند.