مقاله مقایسه عملکرد الگوی ARIMA و MS-AR در پیش بینی ادوار تجاری ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مدلسازی اقتصادی از صفحه ۶۳ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: مقایسه عملکرد الگوی ARIMA و MS-AR در پیش بینی ادوار تجاری ایران
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ادوار تجاری
مقاله الگوی MS-AR
مقاله الگوی ARIMA
مقاله پیش بینی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فاضل مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: توکلی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: رجبی مصطفی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تجربه نشان می دهد ادوار تجاری اجتناب ناپذیرند. به دلیل وابستگی تاثیرگذاری سیاست های اقتصادی به ادوار تجاری، اقتصاددانان همواره در صدد شناخت نحوه شکل گیری، تاثیرگذاری و پیش بینی آن بوده اند. مقاله حاضر با نگاه کوتاهی به مفاهیم حوزه ادوار تجاری، الگوی خودهمبسته غیرخطی مبتنی بر زنجیره های مارکوف (MS-AR) را جهت تحلیل و پیش بینی ادوار تجاری ایران معرفی کرده و توانمندی آن را در مقایسه با الگوی خطی ARIMA می سنجد. بدین منظور از داده های سری زمانی فصلی تولید ناخالص داخلی (GDP) در دوره ۱۳۶۷:۱ – ۱۳۸۹:۴ برگرفته از سایت بانک مرکزی استفاده شده است. در هر کلاس، الگوهای مناسب برازش و پیش بینی هایی مبتنی بر روش پیش بینی غلتان ایجاد شده است. بر اساس معیارهای RMSE، MAPE و TIC، نتایج نشان می دهد الگوی MS-AR نسبت به الگوی ARIMA عملکرد بهتری در پیش بینی ادوار تجاری ایران دارد.