مقاله مقایسه عملکرد مدل فاما و فرنچ و شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی بازده سهام در بورس تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی) از صفحه ۱۰۳ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: مقایسه عملکرد مدل فاما و فرنچ و شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی بازده سهام در بورس تهران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل سه عاملی فاما و فرنچ (FF)
مقاله شبکه عصبی رگرسیونی عمومی (GRNN)
مقاله صرف ریسک بازار
مقاله صرف ریسک اندازه
مقاله صرف ریسک ارزش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شمس ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: پارسائیان سمیرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پیش بینی نرخ بازدهی سهام، همواره به عنوان یکی از مهم ترین مباحث بازارهای مالی مطرح بوده است. این مقاله، به مقایسه مدل سه عاملی فاما و فرنچ و مدل شبکه عصبی رگرسیون عمومی، برای پیش بینی بازدهی سهام شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی بین سالهای ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۸ می پردازد. با استفاده از دو فرضیه که فرضیه اول دقت مدلها را در پیش بینی بازده ماهانه سهام شرکتهای هدف، و فرضیه دوم دقت مدلها را در پیش بینی بازدهی ماهانه شش پرتفوی تشکیل شده بر اساس اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، مقایسه می کند، و معیار حداقل مربعات خطا، دقت دو مدل مقایسه می گردد. نتایج نشان می دهد که بین میانگین خطای مدل ها در پیش بینی بازدهی سهام شرکتها و پرتفوی های تشکیل شده اختلاف معنی داری وجود دارد، که این اختلاف حاکی از برتری مدل شبکه عصبی رگرسیون عمومی بر مدل فاما و فرنچ در پیش بینی بازدهی سهام شرکتها و پرتفوی ها می باشد.