مقاله مقایسه روش های فراابتکاری برای بهینه سازی پورتفولیو تحت معیار ریسک نیمه واریانس با استفاده از آزمون آماری t که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهریور ۱۳۹۲ در نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید (فارسی)(نشریه بین المللی علوم مهندسی) از صفحه ۱۴۲ تا ۱۵۳ منتشر شده است.
نام: مقایسه روش های فراابتکاری برای بهینه سازی پورتفولیو تحت معیار ریسک نیمه واریانس با استفاده از آزمون آماری t
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل میانگین – واریانس
مقاله مدل نیمه واریانس
مقاله الگوریتم جستجوی ممنوع
مقاله الگوریتم آنیل شبیه سازی شده
مقاله مرز کارای محدودیت اصلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارع مهرجردی یحیی
جناب آقای / سرکار خانم: رسایی حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مارکویتز با معرفی مدل میانگین – واریانس گام بزرگی برای حل مسائل بهینه سازی پورتفولیو برداشت. اما این مدل بر اساس فرضیاتی بنا نهاده شده است که در عمل به ندرت برقرار است. بنابراین تلاش های زیادی به صورت تئوری و عملی در زمینه بهبود مدل استاندارد میانگین واریانس مارکویتز انجام گرفته است. معیارهای ریسک متعددی از قبیل مدل نیمه واریانس، مدل میانگین قدر مطلق انحراف و مدل واریانس با چولگی پیشنهاد شده است. یکی از معروفترین معیارهای ریسک مدل نیمه واریانس می باشد. در این مقاله با استفاده از الگوریتم های آنیل شبیه سازی شده و جستجوی ممنوع مدل نیمه واریانس را بهینه می کنیم. محدودیت مربوط به تعداد سهام پورتفولیو و نسبت پورتفولیو در هر سهم را در مدل درنظر می گیریم. مرز کارای محدودیت اصلی را ترسیم کرده و توانایی دو الگوریتم در رسم این منحنی با استفاده از آزمون آماری دو نمونه ای t مورد بررسی قرار می گیرند. اطلاعات مربوط به ارزش تاریخی سهام DAX، Hang Seng و S&P100 در فاصله سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ به عنوان ورودی های مدل در نظر گرفته می شوند.