مقاله مقایسه رفتار سبد دارایی های بین المللی بهینه شده بر اساس مدل های مبتنی بر روش های همبستگی ثابت و شرطی پویا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مدیریت دارایی و تامین مالی از صفحه ۷۵ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: مقایسه رفتار سبد دارایی های بین المللی بهینه شده بر اساس مدل های مبتنی بر روش های همبستگی ثابت و شرطی پویا
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهینه سازی سبد دارایی
مقاله الگوریتم توابع برازش چندگانه ژنتیکی (MFFGA)
مقاله همبستگی شرطی پویا (DCC)
مقاله رفتار سبد دارایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منصورفر غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: دیدار حمزه
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی میرسعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مساله انتخاب سبد دارایی بهینه همواره یکی از دغدغه های ذهنی سرمایه گذاران بوده است. در حالی که مارکویتز از همبستگی ثابت در مدل خود بهره می برد، مطالعات اخیر از ثابت نبودن همبستگی بین متغیرها در طول زمان حکایت دارند. بر همین اساس، پژوهش حاضر ابتدا در پی بررسی همسانی ماتریس های همبستگی بین بازدهی بازار مالی کشورهای نوظهور جنوب شرق آسیا، کشورهای در حال توسعه منطقه خاورمیانه و کشورهای توسعه یافته بوده و سپس با توسعه مدل مارکویتز سعی در مقایسه رفتار سبد دارایی های بهینه شده مبتنی بر دو مدل «همبستگی پویا» و «همبستگی ایستا» توسط الگوریتم توابع برازش چندگانه ژنتیکی را دارد. یافته های پژوهش حاضر حکایت از نابرابر بودن ماتریس های همبستگی بازدهی در طول دوره مطالعه دارد. همچنین رفتار سبد دارایی های بین المللی بهینه شده مبتنی بر مدل پویا و مدل ایستا تفاوت معنی داری با هم دارد. این در حالی است که در هر سه گروه از کشورهای مورد مطالعه، مدل پویا سطوح بازده بالاتری را ارائه داده و بازده گسترده تری از ریسک را برای سرمایه گذار پیشنهاد می دهد.