مقاله مقایسه ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک مبتنی بر نسبت های شارپ، پتانسیل مطلوب و بازده واقعی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی) از صفحه ۱۳۱ تا ۱۴۵ منتشر شده است.
نام: مقایسه ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک مبتنی بر نسبت های شارپ، پتانسیل مطلوب و بازده واقعی
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صندوق سرمایه گذاری مشترک
مقاله ارزیابی عملکرد
مقاله نسبت شارپ
مقاله نسبت پتانسیل مطلوب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورزمانی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: جهان شاد آزیتا
جناب آقای / سرکار خانم: قنادی نادیا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این مطالعه مقایسه ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک بر اساس نسبت های شارپ، پتانسیل مطلوب و بازده واقعی می باشد. برای این منظور با استفاده از داده های نمونه انتخابی از ۲۰ صندوق مشترک از ابتدای دی ماه ۱۳۸۸ تا ابتدای دی ماه ۱۳۸۹، فرضیه ها از طریق آزمون همبستگی و با استفاده از آماره ناپارامتریک «ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن» مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در بازار سرمایه ایران، بین رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری مشترک بر اساس نسبت شارپ، نسبت بازدهی واقعی و نسبت پتانسیل مطلوب همبستگی معنی داری وجود دارد. بطوری که هر سه نسبت بطور متوسط رتبه بندی مشابه ای را از میان گزینه های سرمایه گذاری ارائه می دهند. بنابراین بر اساس یافته های این مطالعه می توان گفت بین رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری مشترک بر اساس هر سه نسبت شارپ، پتانسیل مطلوب و بازدهی واقعی تفاوت معناداری وجود ندارد. در این راستا نتایج حاصل از آزمون توزیع بازدهی ماهانه صندوق های سرمایه گذاری مشترک حاکی از این است که بازدهی ماهانه صندوق ها دارای توزیع نرمال می باشد.