سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

حجت پارسا – عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه خلیج فارس و دانشجوی دکتری اقتصاد دان
محمد بهبودی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه شیراز

چکیده:

از دهه اخیر برکاربرد مدل های سری زمانی غیر خطی بعنوان شکل نوینی از مدل های اقتصاد سنجی افزوده شده است. در این خصوص مدل های انتقال نمایی هموار خودرگرسیو (ESTAR) بعنوان یکی از مهمترین اشکال مدل های سری زمانی غیر خطی توجه زیادی را برای مدل سازی نرخ ارز حقیقی به خود جلب کرده اند. هدف این پژوهش در ابتدا معرفی و سپس امکان سنجی کاربرد مدل انتقال نمایی هموار خودرگرسیو در تخمین رفتار نرخ ارز حقیقی ایران در دوره فروردین ۱۳۷۲ تا اردیبهشت ۱۳۸۷ می باشد. برای این منظور ابتدا به معرفی ابعاد مختلف مدل ESTAR و چگونگی رفتار تابع انتقال نمایی هموار آن و عوامل تأثیر گذار بر آن پرداخته و سپس با استفاده از روش های اقتصاد سنجی مرسوم، به بررسی کارایی استفاده از این مدل جهت تخمین نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران می پردازیم. نتایج حاصل از مسئله تشخیص و تخمین مدل فوق حاکی از آنست که تابع انتقال نمایی هموار و در نتیجه مدل ESTAR کارایی ضعیفی برای مدل سازی نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران دارد.