سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد خدادادی – کارشناس شرکت مادرتخصصی توانیر
محمد مدرس – استاددانشگاه صنعتی شریف
مسعود ماهوتچی – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

دراین مقاله مساله مبادله سهام شامل تعیین زمان خرید قیمت خرید زمان فروش و همچنین قیمت فروش سهام را با استفاده ازروش برنامه ریزی پویای مبتنی برشبیه سازی که بانام یادگیری تقویتی نیز شناخته می شود مدل می کنیم تا ازاین طریق سیاستی مناسب برای انجام مبادلات روی سهام بیابیم و سبدی ازسهام را بصورت فعال به منظور بیشینه سودحاصل ازسرمایه گذاری مدیریت کنیم مدلهای توسعه داده شده دراین مقاله نسبت به ریسک سرمایه گذاری حساس می باشند و پارامترهای آنها با درنظرگرفتن شرایط مساله و بصورت انطباقی تعریف میشوند نتایج حاصلازپیاده سازی و اجرای این مدل ها برروی اطلاعات سهام موجود درفهرست میانگین صنعتی داو ـ جونز مبین برتری این مدلها نسبت به مدلهایی است که ریسک سرمایه گذاری را درنظر نمیگیرند و پارامترهای آنها بصورت ثابت تعریف شده اند.