مقاله مدیریت ریسک سبد با استفاده از مدل های تجدید نظر شده ارزش در معرض ریسک (VaR) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی) از صفحه ۱۲۳ تا ۱۵۲ منتشر شده است.
نام: مدیریت ریسک سبد با استفاده از مدل های تجدید نظر شده ارزش در معرض ریسک (VaR)
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزش در معرض ریسک (VaR)
مقاله مدیریت ریسک
مقاله توزیع کورنیش فیشر
مقاله ضریب توزیع بیضوی
مقاله شبیه سازی تبرید (SA)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رهنمای رودپشتی فریدون
جناب آقای / سرکار خانم: ملایی مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اهمیت ریسک در مدیریت سبد، ارزش در معرض ریسک (VaR) توانسته به عنوان ابزاری سودمند به سرمایه گذاران و تحلیلگران در این زمینه کمک شایانی کند. اما با توجه به آنکه این مدل تخمین های کاملی از ریسک را در گوشه های دنباله بازده ارائه نمی دهد، لذا تلاش های فراوانی جهت ارائه مدل هایی (شامل ارائه مدل های جدید و یا توسعه مدل های موجود) برای رفع این نقیصه توسط پژوهشگران انجام شده است. در این مقاله برآنیم تا ضمن معرفی نقیصه های مدل ارزش در معرض ریسک، با استفاده از دو مفهوم «بسط کورنیش فیشر» و استفاده از «ضرایب توزیع بیضوی»، ریسک در نظر گرفته نشده در دنباله ها را دقیق تر تخمین بزنیم. بر این اساس دو مدل اصلاح شده ارزش در معرض ریسک کورنیش فیشر و مدل ارزش در معرض ریسک تی استیودنت مدلسازی و با استفاده از الگوریتم شبیه سازی تبرید، بهینه سازی شده است. در پایان مرزهای کارایی حاصله از بهینه سازی مدل های اصلاح شده با مدل ارزش ذر معرض ریسک مقایسه شده است. نتایج این مقاله نشان می دهد که با استفاده از این مدل های اصلاح شده، تخمین دقیق تری از ریسک نهفته در انتهای دنباله ها می توان ارائه داد که به سرمایه گذاران و تحلیلگران مدیریت سبد کمک شایانی می کند.