سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

شهرام فتاحی –
مینو نظیفی –
سحر عباسپور –

چکیده:

این مقاله درپی این است که نرخ رشد نرخ ارز را در ارتباط با احتمالات انتقال مجزا که مربوط به دو رژیم مجزا می باشد، مدل سازی کند. برآوردهای تجربی پیشنهادی می دهند که سیکل های بازار ارز توسط یک الگوی بازگشتی از انتقالات بین حالت رکود و حالت رونق (حالت پرنوسان و کم نوسان) نسبت به مدل های بازگشتی ساده برای ضرایب مثبت در تأخیرهای کم بهتر می تواند توصیف شوند. متغیرهای مالی و اقتصادی دارای خاصیت چرخشی و نوسانی می باشند. این تغییرات ممکن است یک تغییر منفرد یا تغییرات مکرر باشد. امروزه با توجه روش های مختلف برای بررسی های بازار های مالی، هنوز پیش بینی دقق نرخ ارز کار چندان ساده ای نیست اساس عملکرد اینگونه مدل ها این است که مقادیر آینده سری، با مقادر گذشته و جاری سری رابطه داشته اند. اینگونه مدل ها برای پیش بینی کوتاه مدت بسیار مفید می باشند.