سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

حسن حیدری – استادیار دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه
زهرا صالحاین صالحی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه ارومیه

چکیده:

یکی از مهمترین داده های آماری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل تجربی، داده های سری زمانی است. این نوع داده ها دارای ویژگیهای خاصی برای پژوهشگران در اقتصاد سنجی می باشد. اگر چه در حال حاضر الگوهای سری زمانی در بسیاری از مطالعات از ابعاد نظری مورد بررسی قرار گرفته اند، اما کمتر مطالعه ای را می توان یافت که به جدیدترین یافته ها و اصول نظری تحلیل سری های زمانی پرداخته باشد. علاوه بر آن به جنبه های کاربردی مدلهای مختلف در این حوزه نیز کمتر اشاره شده است. مدل های حالت- فضا، یکی از جدیدترین تکنیکها و روشهای مورد استفاده در ادبیات اقتصاد سنجی و سریهای زمانی است که امکان تخمین متغیرهای غیر قابل مشاهده یا متغیرهای حالت را در سیستم معادلات فراهم می کند. این مدلها ناپایداری ساختاری در ضرایب مدل را بررسی نموده وامکان تغییر پارامترهای مدل طی زمان را نیز میسر می ساد. با توجه به ملاحظات فوق، هدف اصلی مقاله حاضر معرفی مدل های حالت- فضا و بیان قابلیت های این نوع روشها برای مطالعات تجربی در زمینه اقتصاد است.