سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جواد رضائیان – استادیار دانشگاه علوم فنون مازندران
رضا سالاریان – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
محمدصادق یدالهی –

چکیده:

دراین مقالهبه دنبال انتخاب یک سبد سهام بهینه دربازار بورس با درنظر گرفتن اطلاعات حاصل از داده های تجربی گذشته می باشیم بطوریکه ریسک سبد سهام منتخب را به پایین ترین حد ممکن برساند ویژگی اساسی این مدل درنظر گرفتن آیتمهایجایگزین برای آیتمهای اصلی است بطوریکه اگر به هر دلیلی ایتمهای منتخب برای قرارگیری درسبد سهام بهینه دردسترس نبودند از این آیتم های جایگزین استفاده نماییم درنهایت باارائه حل دقیق به مقایسه حالت های وجود و عدم وجود ایتم های جایگزین پرداخته شده است.