سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نرگس احمدزارده گلی – دفتر آمار و اطلاعات، استانداری فارس
اسماعیل زارعی – دفتر آمار و اطلاعات، استانداری فارس

چکیده:

در سری های زمانی با مشاهدات شمارشی، اغلب بیش پراکندگی مشاهده می شود. مدل های (INGARCH(p,q قادرند فرآیندهای مقادیر شمارشی با بیش پراکندگی را توصیف کنند. در این مقاله، ابتدا تاریخچه ای از این مدل ها را بیان می کنیم. سپس به معرفی مدل و برخی از ویژگی های آن می پردازیم. همچنین مدل های اتورگرسیون (INHARCH(p,0 را مورد ارزیابی قرار می دهیم و تابع خود همبستگی آن را مطالعه خواهیم کرد.