سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

یاور نظامیوند چگینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان
اکبر توکلی قینانی – دانشیار اقتصاد، دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

این تحقیق به مدلسازی نوسانات قیمت نفت خام سنگین ایران با استفاده از مدلهای خود رگرسیونی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته (GARCH) می پردازد. داده های مورد استفاده در این تحقیق سری زمانی هفتگی قیمت نفت خام سنگین ا یران طی دوره (۲۰۱۱-۱۹۹۷) می باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که شوک های مثبت و منفی قیمت نفت خام دارای اثر نامتقارنی بر بی ثباتی قیمت نفت خام می باشند. همچنین، نوسانات شرطی در فرم انحراف استاندارد شرطی بهتر از فرم واریانس شرطی مدلسازی می شوند. با استفاده از معیارهای RMSE, MAE و TIC در پیش بینی دوره خارج از نمونه، مدل APARCH عملکدر بهتری نسبت به سایر مدل ها دارد، اما مقایسه آماری دقت پیش بینی دوره خارج از نمونه، مدل APARCH عملکرد بهتری نسبت به سایر مدل ها دارد، اما مقایسه آماری دقت پیش بینی با استفاده از آزمون DM، تفوت معنی داری بین مدل های مختلف نشان نمی دهد.