مقاله طراحی مدلی برای مدیریت فعال پرتفوی با استفاده از VaR و الگوریتم ژنتیک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در بررسیهای حسابداری و حسابرسی از صفحه ۱۹ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: طراحی مدلی برای مدیریت فعال پرتفوی با استفاده از VaR و الگوریتم ژنتیک
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهینه سازی پرتفوی
مقاله ارزش در معرض ریسک
مقاله مدیریت فعال پرتفوی
مقاله الگوریتم ژنتیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: راعی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح پور سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استراتژی فعال در مدیریت سرمایه گذاری یکی از رویکردهای مشهور در بازار سرمایه است. یکی از مشکلات این استراتژی، عدم توجه به ریسک کل پرتفوی است. در این پژوهش به منظور ارایه راه حلی برای رفع این مشکل، اثر اضافه نمودن محدودیت جدید VaR به مدل مدیریت فعال بررسی شده است. با توجه به پیچیده بودن چنین مدلی، از الگوریتم ژنتیک برای بهینه سازی استفاده شده است. برای ارزیابی و مقایسه عملکرد مدل ها، از دو معیار شارپ و نسبت بازده به VaR استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد، مدل جدید در مقایسه با مدل مدیریت فعال بدون محدودیت در VaR، به طور معناداری از عملکرد بهتری برخوردار است.