مقاله شناسایی اثرات مالی رفتاری با تاکید بر بازده و حجم روزهای هفته در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی) از صفحه ۱۵ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: شناسایی اثرات مالی رفتاری با تاکید بر بازده و حجم روزهای هفته در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازار کارا
مقاله اثر هفتگی
مقاله حجم معاملات
مقاله بورس اوراق بهادار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غریب لو رضا
جناب آقای / سرکار خانم: شرفی رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق در زمینه دانش مالی رفتاری انجام گرفته است و مساله مورد تحقیق، اثر هفتگی می باشد. در این مقاله وجود اثر اول، وسط و آخر هفته بازدهی، همچنین وجود اثر اول، وسط و آخر هفته حجم معاملات در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۶ سال (۱۳۹۱-۱۳۸۶) و با استفاده از آزمون T مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از این تحقیق شناسایی رفتار سرمایه گذاران و پیدا کردن راهی برای کسب سود اضافه در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. همچنین این تحقیق میزان کارایی بورس اوراق بهادار تهران را تا حدود زیادی مشخص می سازد. نتایج این تحقیق نشان داد، اثر یکشنبه به شکلی قوی و شنبه به شکل نیمه قوی نسبت به بازدهی دیگر روزهای هفته وجود دارد و متوسط بازدهی آن پایین تر از دیگر روزهاست. اثر چهارشنبه نیز نسبت به روزهای دیگر هفته اثری قوی را نشان می داد و میانگین بازده آن نسبت به دیگر روزهای هفته، بیشتر بود. در مورد حجم معاملات نیز اثر شنبه و چهارشنبه وجود دارد به گونه ای که میانگین معاملات چهارشنبه بالاتر از روز شنبه است. این اثرات نشان از امید سهامداران در روز چهارشنبه نسبت به کسب بازدهی بالاتر در هفته آتی و بالطبع آن خرید سهام بیشتر، همچنین از دست رفتن امید آنان در اول هفته نسبت به بازدهی بالاتر و فروش سهام خود می باشد.