مقاله سودمندی قواعد تحلیل تکنیکی در بورس اوراق بهادار تهران و چند کشور منتخب با رویکرد «بوت استرپ» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی) از صفحه ۶۱ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: سودمندی قواعد تحلیل تکنیکی در بورس اوراق بهادار تهران و چند کشور منتخب با رویکرد «بوت استرپ»
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحلیل تکنیکی
مقاله میانگین متحرک
مقاله خرید و نگهداری
مقاله بازده
مقاله شاخص کل
مقاله بوت استرپ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: جهرامی حسام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از روش ها برای تشخیص زمان ورود و خروج به بورس، روش تحلیل تکنیکی است. در این تحقیق سودمندی برخی شاخص های تحلیل تکنیکی پرکاربرد مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور بازدهی ۱۳ قاعده معاملاتی، شامل انواع میانگین های متحرک به عنوان راهبرد فعال سرمایه گذاری و بازده روش خرید و نگهداری به عنوان راهبرد غیرفعال سرمایه گذاری در پنج کشور ایران، عمان، اردن، کویت، ترکیه مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای انجام آزمون های آماری، از تکنیک «بوت استرپ» استفاده شده است. نتایج نشان داد قواعد تحلیل تکنیکی در اکثر موارد از راهبرد خرید و نگهداری سودمندتر بوده است و قواعد تحلیل تکنیکی کوتاه مدت تر سودمندی بیشتری داشته و از بین کشورهای مورد بررسی کویت با بیشترین تعداد سودمندی قواعد تحلیل تکنیکی، نشان داد که پتانسیل بیشتری در بکارگیری قواعد تحلیل تکنیکی دارد و به ترتیب کشورهای اردن و عمان و ترکیه در مقام های بعدی قرار دارند. ایران با کمترین تعداد در رتبه آخر قرار دارد.