مقاله رویکردی جدید برای تخمین پارامتر حافظه بلندمدت در سری های زمانی مالی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی) از صفحه ۹۷ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: رویکردی جدید برای تخمین پارامتر حافظه بلندمدت در سری های زمانی مالی
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حافظه بلندمدت
مقاله سری زمانی
مقاله بوتسترپ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سیدحسینی سیدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: باباخانی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی نژاد سیدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی سیدبابک

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هنگامی که مشاهدات گذشته با آینده دور همبستگی بالایی داشته و رابطه آن ها غیرقابل چشم پوشی است سری زمانی موردمطالعه دارای ویژگی حافظه بلندمدت است. سنجش وجود حافظه بلندمدت در یک سری زمانی کاربردهای فراوانی در حوزه های مختلف مالی دارا می باشد و روش های مختلفی برای تخمین آن شکل گرفته است که هر یک از این روش ها از نواقصی برخوردار می باشد. رویکر بوتسترپ که در این مقاله برای محاسبه پارامتر حافظه بلندمدت به کار گرفته شد تقریب خوبی برای توزیع نمونه گیری در راستای تخمین پارامتر حافظه را شکل می دهد. این رویکرد با محدودیت های کمتری مواجه است و قادر است بخش عظیمی از مشکلات روش های گذشته را مرتفع نماید. در این پژوهش از داده های روزانه شاخص قیمت بورس اوراق بهادار ایران (تهران) در در بازه زمانی دسامبر ۲۰۰۶ الی ژوئن ۲۰۱۰ برای برآورد پارامتر حافظه بلندمدت استفاده شد و نتایج حاصل نشان دهنده بهبود تخمین پارامتر حافظه بلندمدت بود.