سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اسدالله محمودزاده وزیری – دکتری ریاضی،عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند،خراسان جنوبی،ایران،
ملیحه قنبری – دانشجوی کارشناسی ارشد ریاضی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، سیستان

چکیده:

در بهینه سازی نامقید, روش طول گام دو نقطه ای هم از لحاظ تئوری و محاسبات واقعی بر روش تندترین کاهش کلاسیک ترجیح داده می شود. در این مقاله انتخاب طول گام در روش طول گام دو نقطه ای گرادیان را از دیددرونیابی تفسیر کرده و دو نمونه اصلاح شده از روشهای طول گام دو نقطه ای گرادیان را معرفی می کنیم. تحت فرضهای ضعیف روی تابع هدف این روشهای اصلاح شده همگرایی سراسری دارند. برای نشان دادن اینکه بهبود مفروضقابل دستیابی است مثالهای عددی ارائه شده اند.