سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

رامین جباری – کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

چکیده:

تحقیق حاضر به دنبال تعیین مدل مناسب تصمیم گیری برای سرمایه گذاری است دراین راستا ابتدا معیارهای موثرتر جهت ارزیابی عملکرد صندوقهای سرمایه گذاری مشترک با مرور ادبیات تحقیق استخراج می شود سپس اهمیت هریک از معیارها شارپ، ترینر، جنسن و سورتینو با استفاده از روش آنتروپی شانون مورد سنجش قرار میگیرد دراین تحقیق جهت رتبه بندی نمونهمورد بررسی که شامل هشت صندوق سرمایه گذاری مشترک است و با توجه به اندازه کوچک نمونه و نقص اطلاعات از مفهوم تئوری سیستمهای خاکستری و درجه رابطه خاکستری استفاده می شود برای این منظور از داده های واقعی دربازه زمانی سالهای ۸۹-۸۷ استفاده می گردد پس از رتبه بندی صندوقهای بانک ملی پویا و سهم اشنا بالاترین عملکرد را دردوره مورد مطالعه کسب کرده اند.