سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

نادیا کوراوند – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز
رحیم چینی پرداز – عضو هیئت علمی گروه دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در بسیاری از داده های سری زمانی با داده های پرت جمع پذیر مواجه هستیم. این نوع داده های پرت بنا بر طبیعیت خود تنها یک اثر موقت روی داده ها دارند و بنابراین باعث ایستا جلوه دادن داده ها می شوند. در سال های اخیر توجه خاصی به این نقاط در مدل های تلفیق یافته انجام شده است. یکی از روش های تشخیص این نقاط، استفاده از الگوریتم پیشنهادی توسط پرون و ردریگز (۲۰۰۳) می باشد. در این مقاله این روش را به سری های زمانی فصلی تلفیقی گسترش می دهیم. ضمن نشان دادن آماره ی مناسب، جهت تشخیص یک مشاهده ی پرت جمع پذیر تجربی با استفاده از شبیه سازی، به دست می آوریم. در پایان به عنوان یک کار عملی داده های بدهی بخش دولتی به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی زیر شاخه ی خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی را جهت شناسایی نقاط پرت مورد بررسی قرار می دهیم. داده ها یک داده ی پرت را نشان می دهند.