مقاله توسعه مدلی ترکیبی هوشمند برای پیش بینی بازار سهام تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تحقیق در عملیات در کاربردهای آن (ریاضیات کاربردی) از صفحه ۳۵ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: توسعه مدلی ترکیبی هوشمند برای پیش بینی بازار سهام تهران
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل ترکیبی هوشمند
مقاله پیش بینی
مقاله بازار بورس تهران
مقاله شناسایی تاخیر زمانی
مقاله شبکه عصبی
مقاله الگوریتم بت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حافظی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: شهرابی جمال
جناب آقای / سرکار خانم: هداوندی اسماعیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اخیرا مساله ای که توجه زیادی را به خود جلب کرده، پیشرفت فزآینده بازارهای پولی و مالی می باشد. هم اکنون یکی از اهداف اصلی گردانندگان بازارهای پولی و مالی این است که هر کسی، با هر سلیقه و هر مقدار و انتخاب هر نوع دارایی بتواند وارد این بازارها شده؛ فرصت های مناسب سرمایه گذاری را تشخیص دهد و در صورت تشخیص صحیح بتواند سود مناسبی کسب نماید. در توسعه و به کارگیری یک مدل پیش بینی، یکی از مسایل مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد دقت آن ها در مدل کردن روندهای آشوبناک و غیرخطی موجود در اکثر سیستم هاست. امروزه مدل های هوش مصنوعی از قبیل شبکه های عصبی مصنوعی، منطق فازی و الگوریتم های ژنتیک به دلیل توانمندی بالایی که در مدل کردن مسایل پیچیده مهندسی و سیستم های غیرخطی دارند به موضوع رایج تحقیقات در حوزه های مختلف تبدیل شده اند. در همین راستا با توجه به رویکرد سیستم های هوشمند در پیش بینی بازارهای مالی مدل ترکیبی هوشمند بت – عصبی ارایه داده شدکه نتایج حاصل از پیش بینی دو نماد بیمه آسیا و مخابرات ایران در بازار بورس تهران نشان داد این مدل با دقت بالاتری نسبت به مدل های مقایسه ای ژنتیک عصبی و… عمل می کند.