مقاله توزیع هذلولوی تعمیم یافته و کاربرد آن در ریاضیات مالی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی) از صفحه ۱۱۹ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: توزیع هذلولوی تعمیم یافته و کاربرد آن در ریاضیات مالی
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توزیع هذلولی
مقاله ریاضیات مالی
مقاله قیمت گذاری مشتقات مالی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورطاهری رضا
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی خرمی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در دهه هفتاد مدل بلک شولز نقش عمده ای در قیمت گذاری مشتقات مالی داشت. اما بعدها به دلیل ضعف عمده آن، مدل های متنوع دیگری ارائه شد. خانواده فرایندهای لوی یکی از متداول ترین مدل ها است که برای قیمت گذاری دارایی های مالی مورد استفاده قرار می گیرد. فرایند هذلولوی تعمیم یافته از جمله این فرایندها است که مبتنی بر توزیع هذلولوی تعمیم یافته می باشد. در این مقاله ابتدا به معرفی این توزیع می پردازیم و سپس آن را به داده های قیمت سهام در ایران برازش می دهیم.