مقاله تعیین پرتفوی بهینه با استفاده از تکنیک برنامه ریزی آرمانی فازی FGP که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی) از صفحه ۱۰۷ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: تعیین پرتفوی بهینه با استفاده از تکنیک برنامه ریزی آرمانی فازی FGP
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرتفوی
مقاله برنامه ریزی آرمانی فازی
مقاله بی مقیاس سازی
مقاله بورس اوراق بهادار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نبوی چاشمی علی
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفی کرچنگی رحمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهمیت تشکیل پرتفوی به چگونگی انتخاب ترکیب مناسبی از مجموعه سهام با توجه به نوع ریسک پذیری سرمایه گذاران و بازده مورد انتظارشان و عوامل دیگر ارتباط دارد. یک پرتفوی مناسب برای شرکت های سرمایه گذاری و سرمایه گذاران در کاهش ریسک با توجه به بازده مشخص می تواند موثر باشد و زمینه جذب نقدینگی مازاد از بازار پول و ورود آن به بازار سرمایه را که از دغدغه های اصلی کشور می باشد فراهم آورد. مدل های کلاسیک پرتفوی عموما به معیارهای ریسک و بازده توجه داشته اند، اما با ورود علم فازی و کاربردهای تحقیق در عملیات، به تحقیقات نوین مدیریتی و بخصوص مالی زمینه برای استفاده بیشتر از تکنیک های نوین جهت دسترسی به پرتفوی بهینه نیز فراهم آمد.
این تحقیق از مدل روی و مایتی که در خصوص برنامه ریزی آرمانی فازی (FGP) به منظور تعیین پرتفوی بهینه می باشد، بهره می گیرد. و هدف آن شناسایی مدل پرتفوی بهینه با استفاده از برنامه ریزی آرمانی فازی و لحاظ آن برای دو شرکت سرمایه گذاری نمونه آماری که در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده اند می باشد. در تحلیل داده ها نیز از بی مقیاس سازی درصدی استفاده می شود. نتایج تحقیق با توجه به اعمال مدل در سال های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ بیانگر آنست که کاربرد مدل می تواند جایگاه ویژه ای در شناخت بهتر و دقیق تری از پرتفوی شرکت های سرمایه گذاری جهت تصمیم گیری آسانتر سرمایه گذاران فراهم آورد.