مقاله تعیین سبد بهینه سرمایه گذاری در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد VAR-Multivariate GARCH و در نظرگیری ریسک نقدشوندگی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی) از صفحه ۲۹ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: تعیین سبد بهینه سرمایه گذاری در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد VAR-Multivariate GARCH و در نظرگیری ریسک نقدشوندگی
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بحران مالی
مقاله نقدشوندگی
مقاله واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته چندمتغیره
مقاله ارزش در معرض ریسک
مقاله بهینه سازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی ایمنی سیداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: نجفی امیرعباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسی علل وقوع برخی از بحران های مالی گذشته در جهان نشان داد، عدم نقدشدن دارایی ها علت اصلی رخداد این بحران ها بوده است. لذا اهمیت محاسبه ریسک نقدشوندگی دارایی ها علاوه بر محاسبه ریسک نوسانات بازده برای نهادهای سرمایه گذاری جهت کسب بازده مطلوب در استراتژی های سرمایه گذاری بلندمدت ضروری می باشد. هدف از انجام این تحقیق، پیشنهاد اوزان بهینه سرمایه گذاری در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران با تمرکز بر روابط بین این صنایع و بررسی شکاف قیمتی خرید و فروش آن ها با استفاده از رویکرد VAR-Multivariate GARCH و ارزش در معرض ریسک می باشد. بدین منظور سبد بهینه سرمایه گذاری در صنایع مختلف با در نظرگیری ریسک نقدشوندگی و عدم در نظرگیری این ریسک مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج حاصل نشان می دهد در صورت عدم در نظرگیری ریسک نقدشوندگی، صنایع چندرشته ای صنعتی، رادیویی و بانک بیشترین سهم سبد را به خود اختصاص خواهند داد و این در حالی است که در صورت در نظرگیری پارامترهای این ریسک، گروه خودرو سهم خود را در سبد افزایش داده و جایگزین گروه بانکی می شود.