مقاله تشکیل صندوق شاخصی بهبود یافته با استفاده از الگوریتم ژنتیک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در بورس اوراق بهادار از صفحه ۱۳۵ تا ۱۵۷ منتشر شده است.
نام: تشکیل صندوق شاخصی بهبود یافته با استفاده از الگوریتم ژنتیک
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صندوق شاخصی بهبود یافته
مقاله خطای ردیابی شاخص
مقاله الگوریتم ژنتیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حجازی رضوان
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری سرشت داوود
جناب آقای / سرکار خانم: دلشادی محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق به ارائه مدلی برای بهینه سازی پرتفوی جهت مدیریت صندوق شاخصی بهبود یافته می پردازد. مدیریت صندوق شاخصی بهبود یافته دو هدف اساسی را نسبت به مدیریت فعال و مدیریت منفعلانه دنبال می کند. صندوق شاخصی بهبود یافته از یکسو در تلاش برای دست یابی به بازده بیشتر نسبت به شاخص است و از سوی دیگر، برای کاهش انحراف از شاخص تلاش می کند. در این مقاله چگونگی به کارگیری الگوریتم ژنتیک برای حل مساله تشکیل صندوق شاخصی بهبود یافته با در نظر گرفتن محدودیت تعداد دارایی های مختلف و همچنین محدودیت در وزن تخصیص داده شده به دارایی های مختلف صندوق، شرح داده شده است. دوره زمانی مورد استفاده برای این پژوهش از خرداد ۱۳۷۸ تا خرداد ۱۳۸۹ در بورس اوراق بهادار تهران بود. نتایج حاصل از بارگیری مدل پیشنهادی با شاخص قیمت و بازده نقدی مقایسه گردید. نتایج این مقایسه بیانگر این است که میانگین بازده صندوق های شاخصی بهبود یافته تفاوت معنی دار آماری با بازده شاخص قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران دارد و از آن بیشتر است.