سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

شراره مجدزارده طباطبایی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، شیراز، ایران
علی حسین صمدی – استادیار بخش اقتصاد دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده:

یکی از مفروضات حاکم بر روشهای کلاسیک در تخمین ضرایب رگرسیونی، ثابت بودن پارامترهای الگوی رکرسیونیاست. این در حالی است که بر اساس مشاهدات تاریخی فرض یکسان بودن پارامترها در تخمین ضرایب رگرسیونی برای دوره های مختلف می تواند فرضی ضعیف و غیر قابل دفاع باشد. در دهه های گذشته استنباط بیزی به کمک اقتصاددانان آمده و روش های بیزی را در جهت رفع مشکل مذکور مطرح نموده است. نظریه ی بیزی به مطالب عنوان شده از سوی توماس بیز در خصوص نظریه ی احتمالات منتسب است. هدف مقاله ی حاضر، معرفی اجمالی تحلیل های بیزی با تاکید بر نحوه بکارگیری استنباط بیزی در برآورد ضرایب گروه الگوهای خود رگرسیونی برداری (VAR) و کاربرد این نوع ار الگوها در مدلهای کلان اقتصادی می باشد.