سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۳۹

نویسنده(ها):

فهیمه عوض پور –
ابوالفضل یحی آبادی –
محمدرضا قاسمی –

چکیده:

نرخ ارز از مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان شناخته می شود که تغییرات آن بطور گسترده بر وضعیت تراز پرداختها و قدرت رقابت بین المللی یک کشور تأثیر می گذارد. آشفتگی و نوسان در عملکرد این شاخص مبین عدم تعادل در تراز پرداختها و اقتصاد محسوب می شود. از این رو تحلیل رفتار نرخ ارز واقعی و تأثیر نوسانات آن به منظور تدوین سیاست هایی برای تعدیل این شاخص همواره توجه کارشناسان و سیاست گذاران اقتصادی را به خود معطوف داشته است. در این مقاله با استفاده از روش داده های تابلویی اثرات نوسانات نرخ ارز بر نوسانات قیمت جهانی نفت خام در ایران طی دوره ۲۰۱۰-۱۹۹۵ مورد بررسی قرار گرفت. نوسانات نفت با استفاده از روش GARCH بدست آمدند، داده های نرخ ارز واقعی نیز با استفاده از شاخص قیمت مصرف کننده داخلی و شاخص جهانی صادرات محاسبه شده و قیمت های نفت نیز که با دلار آمریکا سنجیده شده اند با استفاده از شاخص قیمت مصرف کننده تورم زدایی شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که نوسانات قیمت نفت اثر مثبت و معناداری بر نرخ ارز واقعی در کشورهای اوپک داشته است.