سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ندا حاجی بنده – دانشگاه تربیت مدرس، شرکت مهندسین مشاور مشانیر ایران
محمدکاظم شیخ الاسلامی – دانشگاه تربیت مدرس ایران

چکیده:

بازیگران همواره به دنبال الگوهای رفتاری مشابه در دوره -های زمانی خاص هستند تا پیشنهادات سرمایهگذار ی بهتری تنظیم کنند. از طرف دیگر نهاد رگولاتوری بازار ن یز برای اندازه گیری تاثیر قوانین، نیازمند تشخیص الگوهای رفتاری بازار میباشد. در این مقاله هدف، اندازه گی ری تشابه رفتار بازار برق در دورههای زمانی مختلف است. برای پی ادهساز ی این سیستم یک مدل تقریبی توزی ع داده و ی ک اندازه گیری متفاوت ارائه میشود و شباهت رفتار بازار برق در دوره ها ی زمانی مختلف شناسایی میشود. روشهای مشترک زیادی درزمینه پیشبینی رفتار بازار براساس کشف رابطه بین گذشته وآینده ارائه شده است اما در ای ن مقاله هدف، تخم ین بهترتغییرات رفتار بازار است تا به منظور حصول مجدد اطلاعات سرمایه گذاری مفید استفاده شود، ضمن آنکه کشف رفتار بازاریا مقایسه شباهت بین دو دوره زمانی از بازار از طریق استفاده از اطلاعات گذشته بسیار مشکل میباشد. بنابراین، ای ن مقاله روشهایی را برای شرح رفتار بازار از طری ق بی ان عدد ی و اندازه گیری تشابه رفتار در بازههای زمانی مختلف ارائه م ی- دهد. برای نشان دادن تاثیر روش پیشنهادی اطلاعات بازارنیویورک از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۰ استفاده شده است. نتایج به -دست آمده نشان میدهد که روشها ی ارائه شده، تغییرات رفتار بازار را همانطورکه انتظار م یرود استخراج م یکند والگوهای رفتاری کاملی برای بازار ارائه میدهد که می تواندبرای تمام نهادهای بازار استفاده شود.