مقاله تحلیل چندفراکتالی نوسانات روندزدایی شده شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در بورس اوراق بهادار از صفحه ۱۱۵ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: تحلیل چندفراکتالی نوسانات روندزدایی شده شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چندفراکتالی
مقاله فرضیه بازار فراکتالی
مقاله تحلیل نوسانات روندزدایی شده
مقاله حافظه بلندمدت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ایزدی نیا ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: پیروتی جلال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش ویژگی های مقیاسی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران از طریق تحلیل چندفراکتالی نوسانات روندزایی شده بررسی می شود. نمای مقیاسی بدست آمده برای سری های زمانی روزانه شاخص کل نشان داد که دو نوع مختلف توزیع های احتمال دم کلفت و همبستگی های بلندمدت، باعث چندفراکتالی شدن نوسانات شاخص بورس اوراق بهادار تهران می شوند. قیمت ها در بورس اوراق بهادار تهران دارای همبستگی و حافظه می باشند و سرمایه گذاران خبره می توانند با توجه به آنها بازده بیشتری بدست آورند.