مقاله تبیین فرایند چهار گامی محاسبه ارزش در معرض خطر به عنوان معیاری برای اندازه گیری ریسک و پیاده سازی آن در یک مدل بهینه سازی سرمایه گذاری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی) از صفحه ۱ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: تبیین فرایند چهار گامی محاسبه ارزش در معرض خطر به عنوان معیاری برای اندازه گیری ریسک و پیاده سازی آن در یک مدل بهینه سازی سرمایه گذاری
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ریسک
مقاله ارزش در معرض خطر
مقاله فرایند چهارگامی محاسبه VaR
مقاله پرتفوی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سجادی زینب
جناب آقای / سرکار خانم: فتحی سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارزش در معرض خطر، یک معیار مهم اندازه گیری ریسک در بازارهای مالی است که ریسک بازار را در یک عدد بیان می کند. روش هایی برای محاسبه این معیار ریسک، نظیر روش پارامتریک، شبیه سازی تاریخی و شبیه سازی مونت کارلو وجود دارند که در اکثر متون مربوط به ریاضی مالی و مهندسی مالی، بیان شده اند. اما همه این روش ها از یک روش محاسبه چهارگامی پیروی می کنند، که به ندرت در این دسته از متون دیده می شود. این در حالیست که در صورت بروز پیچیدگی هایی در مدل سازی های مالی، استفاده از این روش های محاسبه، به اندازه کافی کارا نیست، چرا که استفاده از این روش ها، مستلزم در نظر گرفتن یک سری از فرضیات نظیر در نظر گرفتن توزیعی خاص در مورد توزیع احتمال بازده دارایی ها و یا در نظر گرفتن رابطه ای خطی بین عوامل ریسک بازار و ارزش دارایی و یا مفروضاتی دیگر است. بنابراین در این پژوهش علاوه بر تشریح فرایند محاسبه ارزش در معرض خطر، نحوه پیاده سازی آن بر روی یک مدل بهینه سازی سرمایه گذاری، با در نظر گرفتن قیدی بر روی ارزش در معرض خطر، بدون در نظر گرفتن فرضی خاص، بیان می شود.