مقاله تاثیر شوکهای قیمت نفت بر بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران: رهیافت SVAR که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی) از صفحه ۱۲۵ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر شوکهای قیمت نفت بر بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران: رهیافت SVAR
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازدهی سهام
مقاله شوک قیمت نفت
مقاله شوک تقاضای نفت
مقاله شوک عرضه نفت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهبازی کیومرث
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی یاور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این مطالعه بررسی تاثیر شوک های قیمت نفت ناشی از عرضه و تقاضای نفت خام بر بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در راستای هدف مزبور بر مبنای داده های ماهیانه (دوره زمانی ۱۳۸۹-۱۳۷۰) متغیرهای عرضه نفت خام، تقاضای جهانی برای کالاهای صنعتی، قیمت واقعی نفت خام و بازدهی واقعی سهام در بورس اوراق بهادار تهران یک مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) تخمین زده شده است. نوسانات قیمت واقعی نفت خام به سه شوک ساختاری نسبت داده شده است: شوک عرضه جهانی نفت خام، شوک تقاضای جهانی نفت خام، شوک تقاضای جهانی برای کالاهای صنعتی. در ادامه تاثیر این شوک ها بر روی بازدهی واقعی سهام در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که شوک عرضه نفت اثر معنی داری بر روی قیمت نفت ندارد و تنها شوک های تقاضای نفت و تقاضای کل از عوامل موثر بر بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران محسوب می شوند.