مقاله تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و فرآیند تولید مقادیر غیر منتظره متغیرهای کلان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در دانش حسابداری از صفحه ۱۲۹ تا ۱۴۸ منتشر شده است.
نام: تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و فرآیند تولید مقادیر غیر منتظره متغیرهای کلان
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تئوری قیمت گذاری آربیتراژ
مقاله متغیرهای کلان اقتصادی
مقاله فیلتر موجک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلایی سیدعبدالمجید
جناب آقای / سرکار خانم: حبیب دوست امیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اهمیت نحوه تولید مقادیر غیرمنتظره در آزمون تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و نقش آن در تایید یا رد این تئوری در بازار بورس اوراق بهادار تهران، در این تحقیق، به منظور تولید اجزای غیرمنتظره متغیرهای کلان، از سه روش فیلتر موجک، نرخ تغییرات و خود رگرسیونی استفاده شده است. در این مقاله به منظور آزمون تئوری قیمت گذاری آربیتراژ، از مقادیر غیرمنتظره متغیرهای کلان نرخ ارز غیر رسمی، قیمت نفت، تورم، ارزش افزوده بخش صنعت، و همچنین، بازده سهام ۳۰ شرکت منتخب در بازه زمانی فروردین ۱۳۸۶ تا پایان مرداد ۱۳۸۹ استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که آنالیز موجک و روش خود رگرسیونی در تولید مقادیر غیر منتظره موفق تر عمل می کند. علاوه بر این، بر اساس نتایج می توان گفت تئوری قیمت گذاری آربیتراژ در بورس اوراق بهادار تهران کاربرد ندارد، که این خود نشان از وجود فرصت های آربیتراژی در بازار بورس اوراق بهادار تهران است.